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短信拦截的设置通常不会通知对方，也就是说，对方不会知道他们的短信已经被拦截。关于如何设置短信拦截，不同手机品牌和操作系统可能会有所不同，但大致可以按照以下步骤操作。
以iPhone为例：
1、打开“设置”。
2、滚动到下方的“电话”或“信息”选项。
3、点击“骚扰电话和短信过滤”，或者找到“黑名单”和“过滤未知发件人”等选项。
4、根据个人需求设置拦截规则。
对于安卓手机，通常可以在手机管家或者安全设置中，找到短信拦截相关的设置选项，部分手机可能使用第三方安全软件来进行短信拦截，可以在相关软件内查找拦截设置。
具体的操作步骤可能会因手机品牌和操作系统的不同而有所差异，建议根据个人手机的具体情况，查阅相关用户手册或在线帮助文档进行操作，短信拦截可能会带来一些误拦的风险，所以在设置时请谨慎选择拦截规则。